ATR y Desviación Estándar I m un poco de un maniquí de matemáticas y de comercio simulado, si se sepa la verdad, por lo que necesitan un poco de ayuda. Creo que tengo una bastante buena comprensión de ATR, pero yo soy poco perdido en cuanto a lo desviación estándar es, en general, y en especial específica para este ejemplo: Si yo quiero tomar el rango promedio de una pareja durante un período de 2 meses, decir que es de 148 pips y luego calcular la desviación estándar a partir de los 148 pips. ¿Qué es exactamente lo que estoy calculando O, para decirlo de otra manera, lo que estoy viendo o qué hace este punto de datos dime si mis matemáticas es correcta 68.2 es una desviación estándar, por lo que tomar 68.2 de 148 pips 101 pips. Entonces, ¿qué debe este dime Lo sentimos, puedo t pensar en cómo esta palabra mejor. Gracias por adelantado. Don t gustaría que fuera más fácil, desea que usted era mejor. Miembro Comercial Registrado Sep 2010 1.472 Mensajes Por lo que entiendo, la desviación estándar es una medida de qué tan lejos es una unidad de su distribución media. basado en el peso de sus valores de entrada. Creo que nos estamos quedando en problemas por tomar el ATR (60) y hacer una SD fuera de un valor ya la media. Trate de tomar un ATR (1) y la ejecución de un StnDev (60) a lo largo de que si se puede. Creo que D la forma correcta de mostrar lo que está buscando. Usuario Nov 2007 Estado: Incompetencia consciente 3.274 Mensajes Actualización: 1 desviación estándar contiene 68,2 de los datos. Así que supongo que lo que significa es que 101 pips es una desviación estándar por el valor de los 148 pips. Don t gustaría que fuera más fácil, desea que usted era mejor. Yo soy un poco de un maniquí de matemáticas y de comercio simulado, si se sepa la verdad, así que necesito un poco de ayuda. Creo que tengo una bastante buena comprensión de ATR, pero yo soy poco perdido en cuanto a lo desviación estándar es, en general, y en especial específica para este ejemplo: Si yo quiero tomar el rango promedio de una pareja durante un período de 2 meses, decir que es de 148 pips y luego calcular la desviación estándar a partir de los 148 pips. En mi humilde opinión según la economía desviación estándar es referirse a la volatilidad. lo que significa que si usted tiene promedio de 148 pips en ese rango de 2 meses con la volatilidad de 101 pips. comerciante puede conseguido pips entre 148 101 o 148 a 101 (47 a 249) eso sólo ocurre si bien con la tendencia, pero si usted es adivinar una tendencia mal el cálculo debe ser -148 a 101 -148-101 Por cierto que en cada dificultad que hay En mi humilde opinión es el alivio de acuerdo con la economía desviación estándar es referirse a la volatilidad. lo que significa que si usted tiene promedio de 148 pips en ese rango de 2 meses con la volatilidad de 101 pips. comerciante puede conseguido pips entre 148 101 o 148 a 101 (47 a 249) suceden eso es sólo si bien con la tendencia, pero si usted es adivinar una tendencia mal el cálculo debe ser -148 a -148 a 101 101 EDIT: En la muestra 2 meses yo estoy tomando el valor más alto, en este caso 148. Está bien, empezando a salir de mi cabeza. ¿Sería justo decir que si un par de divisas tiene un rango de 148 pips promedio durante los 2 meses anteriores y 101 pips es de 68 (o 1 vale desviación estándar de los datos) que en el nuevo mes / corriente en un día determinado (Sydney abierta NY Cerrar) puedo esperar que el precio se mueva en y alrededor de 101 pips desde alta a la baja 68 del tiempo de Don t gustaría que fuera más fácil, desea que usted era mejor. EDIT: En la muestra 2 mes me estoy tomando el valor más alto, en este caso 148. Está bien, empezando a salir de mi cabeza. ¿Sería justo decir que si un par de divisas tiene un rango de 148 pips promedio durante los 2 meses anteriores y 101 pips es de 68 (o 1 vale desviación estándar de los datos) que en el nuevo mes / corriente en un día determinado (Sydney abierta NY Cerrar) puedo esperar que el precio se mueva en y alrededor de 101 pips desde alta a la baja 68 del rango de tiempo promedio debería ser (High1 diaria - LOW1 al día) (elevados2 diaria - BAJO2 al día). (Máximo diario (n) - baja diaria (n)) / (n) rango promedio es el promedio del precio se mueve cada día, en otras palabras, sobre la base de los datos que se dan todo el tiempo que está en la tendencia derecha y introducir en el bajo o diaria superior a diario una gran oportunidad para obtener 148 pips la mayoría de las veces. desviación estándar es igual al riesgo de que significa de 148pips medios diarios existe el riesgo de que a veces el precio se mueve más de 148pips o menos de 148pips (148 101 o 148-101) pips. de los datos. la única conclusión es cada precio día puede moverse entre 47 a 249 pips, pero la mayoría de las veces el rango de cada día es de 148 para arriba o abajo. Por cierto que en cada dificultad hay un alivio Usuario desde Mar 2012 Estado: Miembro 6 Mensajes muy tarde para responder en este post..but sigue respondiendo, ya que hay ciertas cosas engañosa aquí, simplemente no puede tomar Std Devs o Sigma y Qué significan / - 1SD o 2SD o 3DS y dicen que no es multiplicado por las posibilidades. hay varios factores importantes aquí, especialmente los niveles de p de distribución, teniendo SD podría ser engañosa. No quiero dar una conferencia sobre las estadísticas de probabilidad o aquí. en la corta no llevar nada a ciegas, SD general puede ayudar a entender el nivel de variación, además de cualquier tipo de promedio (como ATR / ADR) Por favor, deshabilite AdBlock o lista blanca EarnForex. Gracias Forex Trading Información Forex las divisas (moneda o divisas, o FX) es el mercado el mercado financiero más grande y líquido del mundo. Cuenta con un volumen diario de más de 5,3 billones (a partir de abril de 2013). La negociación de este mercado consiste en la compra y venta de divisas del mundo, teniendo el beneficio de la diferencia de los tipos de cambio. negociación de divisas puede reportar grandes beneficios, pero también es una tarea muy arriesgada. Todo el mundo puede participar en el comercio de divisas a través de los corredores de divisas. Usted también puede unirse a una comunidad amigable de los comerciantes de la divisa en el foro. Lo último en la divisa Georgii Bartenev de Limassol, Chipre escribe sobre EXNESS: Estimado Tahmina Begum, gracias por su mensaje. Me gustaría saber más detalles sobre el tema se extendió a una mejor asistencia. Puede publicar la información relevante aquí o en contacto conmigo personalmente en EXNESS georgii. bartenev. Daniel de Malasia escribe sobre JCMFX: Introducción a este corredor de mediados del año pasado. 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Lun 18 Jul 19:00 el año 2016 no hemos escrito mucho acerca de la Brexit porque ya existía una tonelada de análisis escrito por muchas fuentes respetables. Y todo resultó mal el 24 de junio, por supuesto. Sin embargo, el resultado inesperado de la consulta ofreció una gran oportunidad de ingresos para los comerciantes de FX. Dom 17 Jul 2016 12:50 Dos nuevos corredores de divisas se han añadido a la lista durante la semana: Gigantes de FX de lo micro a cero propagación, necesarios para poner en cero STP. Sólo MetaTrader 4 está disponible como una plataforma de negociación. El apalancamiento máximo es de 1: 500. Milton. Sáb 16 Jul el año 2016 9:05 EUR / USD La desviación estándar es un indicador que mide el tamaño de un activo s recientes de los precios se mueve con el fin de predecir la volatilidad del precio puede ser en el futuro. Puede ayudar a decidir si la volatilidad es probable que aumente o disminuya. Una lectura desviación estándar muy alto indica que un gran cambio en el precio acaba de ocurrir, pero que una disminución de la volatilidad podría seguir pronto. Una lectura muy baja desviación estándar indica lo contrario. El indicador de desviación estándar es parte del cálculo de las bandas de Bollinger, y también es prácticamente sinónimo de volatilidad. Este indicador mide la magnitud de la desviación de precios en relación con la media móvil. Esto significa que si el valor del indicador s es grande, el mercado está experimentando una alta volatilidad y candeleros son bastante dispersa alrededor. Por el contrario, si el valor es menor, entonces la volatilidad del mercado es baja y los precios son bastante cerca de la media móvil. El indicador de desviación estándar es fácil de interpretar, ya que refleja el comportamiento del mercado, que a su vez consta de los cambios entre condiciones altamente activos y lentos del mercado. Si la desviación estándar es demasiado bajo, es decir, el mercado está muy inactiva, tendría sentido esperar un repunte pronto. A la inversa, si el valor es extremadamente alta, a continuación, una caída de la actividad es probable a punto de seguir. El uso del indicador de desviación estándar con los modelos de distribución de probabilidad le permite crear muchas estrategias de negociación, pero el uso más común del indicador de desviación estándar es de predecir las reversiones de precios basado en el principio de reversión a la media. Retroceso con el promedio es básicamente el principio sobre el que se construyen los osciladores como el índice de fuerza relativa. Se argumenta que cada desviación de la media debe ser seguida por un retorno a la misma de manera que la distribución general de precios se ajusta a la distribución estándar. Cuándo utilizar la desviación estándar desviación estándar es considerado como uno de los indicadores más fiables disponibles para los comerciantes, pero bajo ciertas condiciones. En mercados con tendencia donde la volatilidad es moderada y la oscilación de los precios se concentra alrededor de la mitad del rango, el indicador de desviación estándar es una de las mejores herramientas que puedes encontrar. Muchos de los métodos operadores de fondos de cobertura y los analistas del banco utilizan dependen en gran medida de los patrones normales de distribución. Por ejemplo, si una moneda está oscilando entre 1,2700 y 1,3700 durante un período prolongado de tiempo, con gran parte del movimiento unido en el centro de la gama, se puede operar en el modelo de regresión asumiendo media en la base de una distribución estándar. Por el contrario, si los precios se agrupan en los bordes de la misma gama, por ejemplo, alrededor de 1,3600 a 1,3700, 1,2700 y 1,2800 o, la distribución de probabilidad de los precios puede que no sea estándar y utilizando el indicador de desviación estándar para el comercio al tiempo que asume la regresión media puede ser desastroso. Y esto es muy importante porque es uno de los principales inconvenientes cuando se realicen las medias móviles en general. El promedio de los precios será el mismo tanto en un modelo donde los precios se concentran predominantemente en los bordes de la gama y aquel en el que se centran en el medio. Sin embargo, estos dos patrones obedecen a reglas totalmente diferentes. Por lo tanto, usted no debe t aplicar la misma estrategia de regresión media basada en una sola lectura básica del movimiento del mercado. Es necesario analizar en primer lugar la distribución de los precios, la gama y la tendencia a largo plazo en el que existen con el fin de aplicar el indicador de desviación estándar correctamente. Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores la cobertura de noticias financieras precisa y real. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de los mercados financieros acciones, divisas y materias primas, y interactiva explicación en profundidad de los acontecimientos económicos clave e indicadores. Divulgación de riesgo financiero BinaryTribune no se hace responsable de la pérdida de dinero o cualquier daño causado a partir de confiar en la información contenida en este sitio. Las operaciones de cambio, acciones y materias primas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. 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